دليل البقاء لعقود 9 سنوات: هزيمة السوق بالرياضيات

قبل 8 سنوات كنت أعتقد أن الانهيار في السوق هو نتيجة سوء الحظ، والآن أدركت - أن إشعارات الانهيار كتبت بيدي. التداول الحقيقي ليس مقامرة على الاتجاه، بل هو استخدام الرياضيات لإغلاق المخاطر.

أسلوب اللعب الذي يعيد تشكيل مفاهيمك
الرافعة المالية هي مجرد أداة، استخدام رافعة مالية بمقدار 100 ضعف مع 1% من حجم الصفقة، يكون الخطر أقل من الشراء الكامل. لقد رأيت أكثر اللاعبين استقرارًا، حيث استخدموا رافعة مالية بمقدار 20 ضعف واستثمروا فقط 2% من رأس المال، ولم يتعرضوا للخسارة خلال ثلاث سنوات. تذكر هذه المعادلة: الخطر الحقيقي = الرافعة المالية × حجم الصفقة، الأرقام لا تكذب.

وقف الخسارة هو تأمين على البقاء مدفوع الثمن. عندما انهار السوق في 312، كانت 78% من الحسابات المنهارة تعيش في وهم "إذا تحملت 5% أخرى سأعود إلى نقطة التعادل". الحد الأدنى للاعبين المحترفين: يجب ألا تتجاوز الخسارة في صفقة واحدة 2% من رأس المال، وهذا يشبه انقطاع التيار الكهربائي - إذا لم ينقطع التيار، انتظر حتى تحترق المنزل.

الفائدة المركبة ليست كرة ثلجية، بل هي بناء مكعبات.
50000 رأس المال ، أول صفقة 5000 (10 أضعاف الرافعة المالية) ، كلما ربحت 10% تأخذ 500 لزيادة الصفقة. ارتفع BTC من 75000 إلى 82500 ، وزادت الحصة فقط 10% ، لكن وسادة الأمان أصبحت أكثر سمكًا بنسبة 30%. أولئك الذين انطلقوا دفعة واحدة ، دفنوا مبكرًا في منتصف الطريق.

أسرار إدارة المخاطر في المؤسسات
معادلة موقف ديناميكي: إجمالي الموقف ≤ (رأس المال × 2%) / (نسبة وقف الخسارة × الرافعة المالية). رأس المال 50 ألف يلعب برافعة مالية 10 مرات، الحد الأقصى للاستثمار في الصفقة الواحدة 5000، إذا خسرت 1000 توقف —— هذه هي الخط الأحمر المرسوم باستخدام الجبر.

يجب أن يكون تحقيق الأرباح مثل تقطيع الكعكة: إذا حققت ربحًا بنسبة 20%، قم ببيع ثلث الكمية، وإذا حققت ربحًا بنسبة 50%، قم ببيع ثلث الكمية مرة أخرى، وابقِ على الثلث المتبقي حتى ينكسر خط المتوسط المتحرك لخمسة أيام. في هذه السنة خلال حدث تقليل المكافآت، استخدم بعض الأشخاص هذه الخطة لتحويل 50000 إلى مليون.

سحر التحوط
عند الاحتفاظ بالمركز، استخدم 1% من رأس المال لشراء خيارات البيع، وعندما تأتي البجعة السوداء، يمكن أن تنقذ حياتك. في انهيار أبريل، هذا الإجراء حافظ على 23% من صافي قيمة الحساب.

بيانات ضخمة مؤلمة
احتمالية تصفية الصفقة في 4 ساعات هي 92%
تآكل رأس المال بنسبة 24% من 500 صفقة شهرية
83% من الحسابات الرابحة تخسر الأرباح بسبب الطمع

قوانين البقاء النهائية

الخسارة الواحدة ≤ 2%

عدد المعاملات السنوية ≤ 20

نسبة الأرباح إلى الخسائر ≥ 3:1

70% من الوقت في حالة عدم وجود صفقات لمشاهدة الأحداث

السوق هو لعبة احتمالات، الأشخاص الأذكياء يراهنون على الاتجاه مع مخاطرة 2%. تذكر: الأرباح ستأتي إليك بمفردها، كل ما عليك فعله هو التحكم في الخسائر. عندما تجعل نظام التداول الخاص بك معادلة رياضية، فإن المشاعر لن تخدعك مرة أخرى!