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双均线量化帮助文档
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更新于:395 天 6 小时之前
1.什么是双均线
移动平均(moving average)是一种应用最广泛的技术指标,通常与时间序列数据一起使用,主要用于消除短期波动对趋势的影响,突出长期趋势和周期。移动平均经过多年的发展,出现多种不同类型的移动平均,主要包括:简单移动平均、指数移动平均、加权移动平均,以及累积移动平均。双均线策略主要使用简单移动平均。

我们可以根据前 N 天的收盘价计算出每一个交易日的移动平均,把这些计算出来的点连接起来形成一条线,就叫做 N 日移动平均线。双均线就是根据不同的周期计算出来的两条不同的移动平均线,比如 5 日均线和 60 日均线。



2.双均线策略说明
双均线策略利用两个长短周期的移动平均线来研判买进和卖出的时机。短期均线自下向上穿过长期均线,并形成交叉点(金叉)时,此时策略会做多。当短期均线自上而下穿越长期均线,并形成的交叉点(死叉)时,此时策略会做空。


3.双均线交易入口(以永续合约双均线为例)
点击“导航栏”——“量化跟单”——在“创建新策略”中选择“系统推荐策略”——下拉至“CTA信号追踪”——选择“永续合约双均线”——点击“创建策略”——选择“结算方式”及“交易对”——“配置参数”——点击“创建”,如下图所示:


回测:在创建永续合约双均线策略之前可以先进行回测;
回测流程:点击上图的“回测”按钮,在下图填入预期参数,点击图下方的“回测”,系统会自动回溯数据(默认一个月内),并在”回测记录“中生成一条可供参考的回测数据。



2. 配置参数说明


杠杆倍数:用户投资使用的杠杆倍数,主要用于计算下单数量。

总投资额:用户投资总额,全部用于用户的保证金。
自动止损比例:当用户总投资额的损失达到此比例时,策略会执行平仓退出。
快均线、慢均线、M 周期:标准 MA 参数。
下单张数:信号触发后,策略执行的下单张数。
下单张数默认值
合约默认手续费:0.00075
反向合约:
s = (保证金 * 最新价) / (2* 0.00075 + (1/杠杆))
size = s / 每张合约大小
正向合约:
s = (保证金) / (2*0.00075 + (1/杠杆)) * 最新价

size = s / 每张合约大小
用户实际下单张数会取默认计算值和用户设置值中最小值。
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