Descripción del producto de Copy Trading de CFD ｜ Gate

Lógica básica del copy trading de CFD

El mecanismo de copy trading de CFD replica las operaciones en función de la proporción de los activos totales.

Fórmula de cálculo

1. Apertura de una posición: Número de lotes copiados por el seguidor = Valor neto de la cuenta del seguidor / (Valor neto de la cuenta del trader + Comisión de la orden del trader) × Lotes de la orden del trader
2. Cierre parcial: Número de lotes cerrados parcialmente por el seguidor = Lotes cerrados en la posición del trader / Total de lotes en la posición del trader × Total de lotes en la posición correspondiente del seguidor
3. Cierre de una posición: El seguidor cierra la posición a precio de mercado, siguiendo al trader.

Ejemplo

1. Apertura de una posición
   La cuenta de un trader de CFD tiene activos por valor de 10.000, abre 1 lote, con una comisión de 6. Tras realizar la orden, el valor neto de la cuenta del trader es de 9.994 y los activos de la cuenta del seguidor son 5.000.
   Lotes copiados por el seguidor = 5.000 / (9.994 + 6) * 1 = 0,5

2. Cierre parcial
   El trader de CFD actualmente mantiene 1 lote y cierra parcialmente 0,2 lotes. El seguidor está copiando con 0,5 lotes.
   Lotes cerrados parcialmente por el seguidor = 0,2 / 1 * 0,5 = 0,1

3. Cierre de una posición
   Si el trader de CFD cierra completamente una posición, el seguidor también cerrará completamente la posición copiada correspondiente.

Escenarios especiales

1. Debido a las restricciones de tamaño mínimo de lote al realizar órdenes:
   • Si el sistema establece el tamaño mínimo de lote en 0,01 y los lotes calculados para el seguidor son 1,111, el sistema redondeará hacia abajo y realizará una orden de 1,11 lotes.
   • Si el tamaño mínimo de lote es 0,1 y los lotes calculados son 1,111, el sistema redondeará hacia abajo y realizará una orden de 1,1 lotes.
   • Si el tamaño mínimo de lote es 1 y los lotes calculados son 1,111, el sistema redondeará hacia abajo y realizará una orden de 1 lote.

2. Debido a las restricciones de tamaño máximo de lote al realizar órdenes:
   • Si el sistema establece el tamaño máximo de lote en 10 y los lotes calculados para el seguidor son 20, el sistema redondeará hacia abajo y realizará una orden de 10 lotes.

Casos comunes de fallo en el copy trading

1. Si los fondos del seguidor son inferiores a los del trader y el trader realiza una orden de 0,01 lotes, los lotes calculados proporcionalmente para el seguidor serán inferiores a 0,01 (que es el tamaño mínimo de lote permitido). Por lo tanto, la orden de copia del seguidor fallará.
2. Si el ratio de margen del seguidor es ≤ 100%, y el trader deposita más fondos y abre una nueva posición, la orden de copia del seguidor fallará en ese momento.

Lógica de reparto de beneficios en el copy trading de CFD

Como trader de copy trading de CFD en Gate, puedes ganar un porcentaje determinado de los beneficios netos generados por tus seguidores. Este mecanismo de reparto de beneficios se calcula utilizando el principio del High Water Mark (HWM) para la liquidación de P&L de los seguidores.

Mecanismo de reparto de beneficios: Principio High Water Mark (HWM)

• El reparto de beneficios se calcula en función del P&L neto acumulado del seguidor (incluyendo tanto P&L realizado como no realizado) durante el ciclo de copy trading, siguiendo el principio High Water Mark.
• Solo se reparte beneficio cuando el P&L neto acumulado del seguidor supera el mayor P&L neto registrado.
• Si hay pérdidas durante el copy trading, el trader solo podrá volver a participar en el reparto de beneficios una vez que haya recuperado completamente las pérdidas.
• Se establece un nuevo High Water Mark solo cuando el P&L neto acumulado supera el máximo anterior, asegurando que los traders solo reciban reparto de beneficios cuando generen beneficios consistentes para los seguidores.

Lógica de cálculo

• P&L neto acumulado durante el periodo = Total de P&L realizado desde el inicio de la sesión de copy trading + Todo el P&L no realizado actual - Total de comisiones + Total de comisiones de financiación + Dividendos.
• P&L del seguidor elegible para reparto de beneficios = P&L neto acumulado durante el periodo - High Water Mark en el último evento de reparto de beneficios.
• El reparto de beneficios solo se calcula cuando "P&L del seguidor elegible para reparto de beneficios" > 0; de lo contrario, no se calcula ningún reparto.
• El importe de reparto de beneficios para un seguidor durante este ciclo de copy trading = P&L del seguidor elegible para reparto de beneficios * tasa de reparto de beneficios.
• Suma los importes de reparto de beneficios de todos los seguidores bajo el trader para obtener el importe total de reparto de beneficios a transferir al trader.

Ejemplo

Cálculos de métricas clave de CFD

P&L (Beneficio y Pérdida)

1. Fórmula de cálculo
   P&L del periodo = Activos actuales – Total de depósitos durante el periodo + Total de retiradas durante el periodo – Activos iniciales

2. Ejemplo
   Activos actuales: 150, activos hace 7 días: 100, total de depósitos durante el periodo: 20, total de retiradas durante el periodo: 10. El P&L de 7 días es:
   P&L de 7 días = 150 – 20 + 10 – 100 = 40

Tasa de retorno

1. Fórmula de cálculo
   Tasa de retorno = (Activos finales – Total de depósitos durante el periodo + Total de retiradas durante el periodo – Activos iniciales) / (Activos iniciales + Total de depósitos durante el periodo)

2. Ejemplo
   Activos actuales: 150, activos hace 7 días: 100, total de depósitos durante el periodo: 20, total de retiradas durante el periodo: 10. La tasa de retorno de 7 días es:
   Tasa de retorno de 7 días = (150 – 20 + 10 – 100) / (100 + 20) = 33,33%

Ratio de Sharpe

1. Fórmula de cálculo
   

Máxima caída (Maximum Drawdown)

1. Fórmula de cálculo
   Máxima caída (MDD) = Máx[(Retorno máximo histórico – Retorno actual) / (Retorno máximo histórico + 1)]

2. Ejemplo de máxima caída en 7 días
   Para calcular la máxima caída a las 00:00 del 8 de junio, utiliza el retorno a las 00:00 del 8 de junio como punto de partida, calcula la caída durante el periodo de 7 días del 1/6 al 8/6 y encuentra el valor máximo.

Preguntas frecuentes sobre el copy trading de CFD

1. Después de detener el copy trading, ¿por qué aparece el estado "Copy Trading Stopping"?
   Porque el mercado de CFD tiene periodos en los que no se puede operar. Si un seguidor mantiene posiciones durante el cierre del mercado, el estado mostrará "Copy Trading Stopping". Una vez que el mercado vuelva a abrir, el sistema liquidará automáticamente y detendrá tu copy trading.

2. Explicación de los campos del popup de finalización del copy trading de CFD

• Saldo de margen: El valor neto de la cuenta de copy trading de CFD
• P&L total: Saldo de margen - Importe neto de copy trading
• Importe neto de copy trading: Inversión inicial + Total de inversiones adicionales - Total de principal retirado
• Importe estimado de reparto de beneficios: Reparto de beneficios liquidado + Reparto de beneficios pendiente
• Importe estimado a recibir (a nivel de proyecto): Saldo de margen (a nivel de proyecto) - Importe estimado restante de reparto de beneficios pendiente
• Importe estimado restante de reparto de beneficios pendiente: P&L no realizado en posiciones no compartidas * Tasa actual de reparto de beneficios

Descargo de responsabilidad

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