Récemment, en surveillant le marché, j'ai découvert un phénomène intéressant : les tendances de certains jetons ressemblent de plus en plus à celles contrôlées par un programme. Prenons l'exemple de DASH, si vous comparez son graphique en minutes avec celui d'un autre actif, vous remarquerez une synchronisation incroyablement élevée, comme si le même algorithme était en cours d'exécution.

Vers deux heures et demie du matin, il est particulièrement évident que le rythme des fluctuations est presque identique. Ce modèle d'oscillation conçu est en fait une arme à double tranchant : bien qu'il semble que le marché soit en train d'être exploité, le caractère programmatique signifie qu'il y a une trace à suivre.

Par exemple, la zone de fluctuation qu'il a définie atteindra la limite à un moment donné, peu importe la pression d'achat ou de vente à ce moment-là. Si l'on peut comprendre cette fenêtre de rythme, il est théoriquement possible d'opérer à l'envers - en se positionnant discrètement au bas préétabli par le programme et en vendant au sommet. Bien sûr, cela nécessite une validation continue de la stabilité du modèle, car la stratégie peut être ajustée à tout moment.

L'essentiel est que : peu importe à quel point la machine est intelligente, elle exécute toujours une logique prédéfinie. Trouver des motifs peut peut-être permettre de dénicher des opportunités dans les interstices.