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Notre stratégie de trading quantitatif vient de terminer une série complète de backtests, avec de bons résultats. Voici un partage simple des performances clés :

**Données de rendement**
Ce ensemble de stratégies a atteint un rendement cumulé de 11 188,78 % — comparé à un rendement de référence de 16,00 %, la différence est évidente. La perte maximale (drawdown) est contrôlée à 11,32 %, ce qui indique qu’en période de marché extrême, il n’y a pas eu de chute importante. Un taux de réussite de 68,78 % signifie que la majorité des jours de trading ont été rentables. Le ratio de profit à perte de 306,08 % — en traduction simple, cela signifie que le gain moyen lors des trades gagnants dépasse largement la perte moyenne lors des trades perdants.

**Indicateurs de gestion des risques**
Le ratio Alpha de 100,00 indique une forte capacité à générer des rendements excédentaires. Le ratio Beta de 1,19 montre que la stratégie réagit légèrement plus sensiblement que la moyenne du marché face à la volatilité. Le ratio de Sharpe de 305,49 — ce chiffre est assez élevé, reflétant un rendement par unité de risque plutôt remarquable. Le ratio de Sortino de 451,12 confirme davantage le niveau de contrôle du risque de baisse.

**Détails de l’exécution des transactions**
La taille moyenne quotidienne des achats et ventes tourne autour de 150 millions (achat 149 573 856,00, vente -149 604 351,80), ce qui indique une liquidité suffisante et une fréquence de trading active. La valeur de marché des positions actuelles approche 1,13 milliard, montrant que la stratégie dispose de fonds importants.

Dans l’ensemble, cette stratégie trouve un bon équilibre entre rendement et contrôle des risques. Si vous êtes intéressé par ce type de trading quantitatif, le mode de copie vous permet de reproduire directement la logique de trading, avec une certaine stabilité. Les amis intéressés peuvent envisager de participer.