Réflexions récentes sur les transactions - Accepter les pertes qui auraient dû se produire

Sur le long chemin du trading, ce qui doit peut-être être clarifié n'est pas comment réaliser des bénéfices, mais comment percevoir correctement les pertes qui sont inévitables.
La plupart de cela n'est pas une erreur, mais quelque chose qui va inévitablement arriver.
Lorsque vous entrez sur le marché dans une zone de retour prévue après avoir confirmé un changement à un certain niveau selon les règles, mais que vous subissez un ajustement trop important ; ou que vous suivez résolument une rupture, mais que le marché revient immédiatement, vous expulsant - ces pertes sont clairement étiquetées : "pertes dans le système".
C'est la "zone de coût d'expérimentation" que vous vous êtes réservée dès le début de la conception de votre stratégie, cela fait partie des règles et non de vos erreurs.
Ainsi, la performance de trading à long terme n'est en aucun cas une simple addition des gains et des pertes à court terme. Les profits ou les pertes à court terme sont entourés d'une énorme part de hasard. Un "achat au plus bas" chanceux et un stop loss déclenché selon les règles, dans un sens unique, n'ont aucune valeur supérieure ou inférieure.
Vous ne devriez pas douter de vous-même à cause de pertes continues à court terme, tout comme vous ne devriez pas vous réjouir de quelques gains chanceux. Ce sont des processus nécessaires avant que les probabilités ne se stabilisent, c'est le rythme même de la respiration du système.
La véritable ligne de démarcation réside dans le long terme. Si votre courbe de capital, après avoir traversé suffisamment de cycles de marché, ne parvient toujours pas à montrer une tendance à la hausse stable et continue à s'éroder, alors l'essence du problème s'élève de la question du "droit ou faux unique" à celle de l'efficacité du système.
La situation difficile à ce moment-là ne peut souvent pas être simplement attribuée à "une mauvaise stratégie" ou "un mauvais cycle".
C'est un déséquilibre global d'un système complexe : il se peut que votre capacité à supporter le risque ne corresponde plus aux fluctuations du marché, il se peut que votre état d'esprit se soit insidieusement déformé sous une pression à long terme, ou il se peut que la stratégie elle-même devienne progressivement inefficace dans un marché en évolution, sans que vous vous en rendiez compte.
À ce stade, il ne s'agit plus d'examiner une partie, mais l'écosystème dans son ensemble - de la cognition, aux règles, jusqu'à l'exécution et au retour d'information sur toute la chaîne.
Ainsi, un trader mature a une règle claire dans son esprit. Une extrémité mesure et accepte sereinement les "pertes planifiées", les considérant comme des frais de scolarité nécessaires pour se rapprocher de la vérité ; l'autre extrémité reste constamment vigilante, consciente des "pertes non planifiées" sans valeur engendrées par un désordre systémique.