CFDコピートレード製品説明 ｜ Gate

CFDコピートレードの基本ロジック

CFDコピートレードの仕組みは、総資産の比率に基づいてトレードを複製します。

計算式

1. ポジションオープン：フォロワーがコピーするロット数 = フォロワーのアカウント純資産 / （トレーダーのアカウント純資産 + トレーダーの注文手数料） × トレーダーの注文ロット数
2. 一部決済：フォロワーが一部決済するロット数 = トレーダーのポジションで決済したロット数 / トレーダーのポジション総ロット数 × フォロワーの該当ポジション総ロット数
3. ポジションクローズ：トレーダーに従い、フォロワーも市場価格でポジションを決済します。

例

1. ポジションオープン
   CFDトレーダーのアカウント資産が10,000、1ロットを発注、手数料が6。注文後、トレーダーのアカウント純資産は9,994、フォロワーのアカウント資産は5,000。
   フォロワーのコピーされたロット数 = 5,000 / (9,994 + 6) * 1 = 0.5

2. 一部決済
   CFDトレーダーは現在1ロット保有しており、0.2ロットを一部決済。フォロワーは0.5ロットをコピー中。
   フォロワーの一部決済ロット数 = 0.2 / 1 * 0.5 = 0.1

3. ポジションクローズ
   CFDトレーダーがポジションを全決済した場合、フォロワーも該当するコピー済みポジションを全て決済します。

特殊なケース

1. 注文時の最小ロット制限による場合：
   • システムの最小ロットが0.01で、フォロワーの計算ロットが1.111の場合、システムは切り捨てて1.11ロットで注文します。
   • 最小ロットが0.1で、計算ロットが1.111の場合、システムは切り捨てて1.1ロットで注文します。
   • 最小ロットが1で、計算ロットが1.111の場合、システムは切り捨てて1ロットで注文します。

2. 注文時の最大ロット制限による場合：
   • システムの最大ロットが10で、フォロワーの計算ロットが20の場合、システムは切り捨てて10ロットで注文します。

よくあるコピートレード失敗ケース

1. フォロワーの資金がトレーダーより少なく、トレーダーが0.01ロットで注文した場合、フォロワーの比率計算ロットが0.01（最小ロット）未満となり、フォロワーのコピー注文は失敗します。
2. フォロワーの証拠金率が100％以下で、トレーダーが資金を追加して新規ポジションをオープンした場合、この時点でフォロワーのコピー注文は失敗します。

CFDコピートレードの利益分配ロジック

GateのCFDコピートレードトレーダーとして、フォロワーが生み出した純利益の一定割合を獲得できます。この利益分配の仕組みは、フォロワーの損益精算において「ハイウォーターマーク（HWM）」方式を採用しています。

利益分配メカニズム：ハイウォーターマーク（HWM）方式

• 利益分配は、コピートレード期間中のフォロワーの累積純損益（実現損益および未実現損益を含む）に基づき、ハイウォーターマーク原則で計算されます。
• フォロワーの累積純損益が記録された最高純損益を超えた場合のみ、利益分配が発生します。
• コピートレード期間中に損失が発生した場合、トレーダーは損失を全て回復した後でなければ再度利益分配を受け取ることはできません。
• 累積純損益が前回の最高値を超えた時のみ新たなハイウォーターマークが設定され、トレーダーは継続的にフォロワーに利益をもたらした場合のみ利益分配を受け取ることができます。

計算ロジック

• 期間中の累積純損益 = このコピートレード開始以降の実現損益合計 + 現在の未実現損益合計 - 手数料合計 + 資金調達料合計 + 配当。
• 利益分配対象のフォロワー損益 = 期間中の累積純損益 - 前回利益分配時のハイウォーターマーク。
• 「利益分配対象のフォロワー損益」が0より大きい場合のみ利益分配が計算され、それ以外は利益分配は発生しません。
• このコピートレードサイクルでのフォロワーごとの利益分配額 = 利益分配対象のフォロワー損益 × 利益分配率。
• トレーダーの全フォロワー分の利益分配額を合計し、トレーダーに移転される利益分配総額となります。

例

主要なCFD指標の計算方法

損益（P&L）

1. 計算式
   期間損益 = 現在資産 – 期間中の総入金額 + 期間中の総出金額 – 初期資産

2. 例
   現在資産：150、7日前の資産：100、期間中の総入金額：20、期間中の総出金額：10。7日間の損益は：
   7日間損益 = 150 – 20 + 10 – 100 = 40

収益率

1. 計算式
   収益率 = （期末資産 – 期間中の総入金額 + 期間中の総出金額 – 初期資産）/（初期資産 + 期間中の総入金額）

2. 例
   現在資産：150、7日前の資産：100、期間中の総入金額：20、期間中の総出金額：10。7日間の収益率は：
   7日間収益率 = (150 – 20 + 10 – 100) / (100 + 20) = 33.33%

シャープレシオ

1. 計算式
   

最大ドローダウン

1. 計算式
   最大ドローダウン（MDD）= Max[(過去最高リターン – 現在リターン) / (過去最高リターン + 1)]

2. 7日間の最大ドローダウン例
   6月8日0:00時点の最大ドローダウンを計算する場合、6月8日0:00のリターンを起点とし、6.1〜6.8の7日間のドローダウンを計算し、その最大値を求めます。

CFDコピートレードに関するよくある質問

1. コピートレード停止後、「コピートレード停止中」と表示されるのはなぜですか？
   CFD市場には非取引時間帯があるためです。フォロワーが市場休場中にポジションを保有している場合、ステータスは「コピートレード停止中」と表示されます。市場が再開されると、システムが自動的に精算し、コピートレードを停止します。

2. CFDコピートレード終了時のポップアップ項目の説明

• 証拠金残高：CFDコピートレードアカウントの純資産
• 総損益：証拠金残高 - 純コピートレード額
• 純コピートレード額：初回投資額 + 追加投資総額 - 引き出した元本総額
• 推定利益分配額：精算済み利益分配 + 未精算利益分配
• 推定受取可能額（プロジェクトレベル）：証拠金残高（プロジェクトレベル） - 残りの推定未精算利益分配額
• 残りの推定未精算利益分配額：未分配ポジションの未実現損益 × 現在の利益分配率

免責事項

本コンテンツは参考および教育目的のみであり、金融、投資、取引、または法律に関する助言を構成するものではなく、いかなるデジタル資産の売買の申込みまたは勧誘を構成するものでもありません。Gateは、本コンテンツに含まれる情報の正確性、完全性、適時性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。商品機能、インターフェース、ルール、手数料体系は、いつでも更新または調整される場合があります。最も正確な詳細については、最新のお知らせおよびGateプラットフォーム上に表示される実際の情報をご参照ください。

デジタル資産への投資には重大なリスクが伴い、価格は大幅に変動する可能性があります。投資額の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況とリスク許容度に基づき、慎重に判断してください。必要に応じて、独立した専門の金融または法律アドバイザーへ相談することを推奨します。

想定されるリスクの詳細については、Gateのリスク開示およびユーザー契約をご参照ください。