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Nuestra estrategia de trading cuantitativo acaba de completar una ronda de backtesting completo, y los resultados son bastante buenos. Aquí comparto brevemente los aspectos clave:

**Datos de Rentabilidad**
El rendimiento acumulado de esta estrategia alcanza el 11,188.78% — en comparación con el rendimiento de referencia del 16.00%, la diferencia es evidente. La máxima caída (drawdown) se controla en el 11.32%, lo que indica que incluso en condiciones extremas del mercado no se producen caídas significativas. Una tasa de éxito del 68.78% significa que la mayoría de los días de trading son rentables. La relación beneficio/pérdida del 306.08% significa que el beneficio promedio en los días ganadores supera con mucho la pérdida promedio en los días perdedores.

**Indicadores de Gestión de Riesgos**
El ratio Alpha de 100.00 indica una fuerte capacidad para generar rentabilidad adicional. El ratio Beta de 1.19 muestra que la estrategia reacciona de manera algo más sensible que el mercado promedio ante la volatilidad. El ratio de Sharpe de 305.49 — un número bastante alto — refleja una rentabilidad considerable por unidad de riesgo. El ratio de Sortino de 451.12 confirma aún más el nivel de control del riesgo a la baja.

**Detalles de Ejecución de Operaciones**
El tamaño promedio diario de compra y venta ronda los 1.5 millones (compra 149,573,856.00, venta -149,604,351.80), lo que indica suficiente liquidez y una frecuencia de operaciones activa. El valor de mercado de las posiciones actuales se acerca a los 1.13 millones, demostrando que la estrategia cuenta con fondos disponibles.

En general, esta estrategia ha encontrado un buen equilibrio entre rentabilidad y control de riesgos. Si te interesa este tipo de trading cuantitativo, el modo de copiar operaciones te permite replicar directamente la lógica de trading, ofreciendo estabilidad y fiabilidad. Aquellos interesados pueden considerar participar.