Comment utiliser la corrélation Forex pour réaliser des profits sur le marché des changes

Pourquoi les traders experts s’intéressent-ils à la Correlation ?

Imaginez si vous savez quels paires de devises évoluent dans la même direction, vous pourrez mieux gérer votre risque. Ou si vous connaissez celles qui évoluent en sens inverse, vous pouvez les utiliser pour couvrir vos pertes. La relation entre les devises (Correlation Forex) est ce qui vous aide à comprendre la vue d’ensemble du marché et à trader intelligemment.

Qu’est-ce que la Correlation ? Explication simple

En statistique, la Correlation mesure la relation entre deux variables. Ici, les variables sont le prix, la devise ou d’autres actifs.

Le coefficient de corrélation varie entre -1 et 1 :

• +1 = évoluent dans la même direction (si l’une monte, l’autre monte aussi)
• -1 = évoluent en sens inverse (si l’une monte, l’autre descend)
• 0 = aucune relation (mouvements indépendants)

Que révèle la corrélation Forex ?

La corrélation Forex décrit le mouvement des paires de devises sur le marché. Par exemple, EUR/USD et GBP/USD ont généralement une corrélation positive, car tous deux sont liés à l’économie européenne.

Les paires où le USD est la devise principale ont tendance à évoluer dans la même direction, par exemple :

• EUR/USD
• GBP/USD
• AUD/USD
• NZD/USD

Cela s’explique par l’impact des facteurs économiques de ces pays sur le dollar américain.

Données de corrélation à connaître

• AUDJPY vs EURJPY : corrélation de 80.3 %, indiquant qu’ils évoluent très souvent de concert
• AUDUSD vs USDCAD : corrélation de -89.6 %, signifiant qu’ils évoluent en sens inverse
• AUDNZD vs USDJPY : corrélation de -0.5 %, donc ils évoluent assez indépendamment

Pairs Trading - Stratégie utilisant la Correlation pour faire du profit

Pairs Trading consiste à acheter une paire de devises tout en vendant une autre, en profitant de leur relation.

Exemple : si vous voyez que EUR/USD et GBP/USD ont une corrélation positive, mais que GBP/USD est sous-évaluée, vous pouvez acheter GBP/USD et vendre EUR/USD en espérant qu’ils reviendront à leur équilibre.

Risk-on vs Risk-off : relations cachées

La corrélation Forex n’est pas figée. Elle change selon la psychologie du marché :

Sentiment Risk-on (investisseurs optimistes) : flux vers les actifs risqués

• Devises risquées : AUD, NZD, CAD se renforcent
• Devises refuges : JPY, USD s’affaiblissent

Sentiment Risk-off (investisseurs prudents) : fuite vers la sécurité

• USD, JPY, or (XAU/USD) se renforcent
• AUD, NZD, CAD s’affaiblissent

Quelles actualités influencent la Correlation ?

Données économiques : PIB, inflation, taux d’emploi des pays

Réunions des banques centrales : Fed, BCE, BOJ, discours des dirigeants influencent les attentes du marché

Politiques commerciales : exportations, importations, taxes douanières

Événements politiques : élections, incertitudes gouvernementales

Comment utiliser la Correlation pour maximiser ses gains

1. Constituer un portefeuille diversifié
Choisissez des paires avec une faible ou négative de corrélation pour limiter le risque dans une seule direction.

2. Éviter la surposition
Si vous tradez EUR/USD, ne prenez pas une position longue sur GBP/USD, car ils évoluent souvent de concert. Cela augmente le risque sans augmenter la probabilité de gain.

3. Utiliser la corrélation négative pour couvrir
Vendez une paire et achetez une autre avec une corrélation négative pour compenser une perte potentielle.

4. Trader des CFD pour augmenter la levée
Les CFD offrent une forte marge, permettant d’utiliser moins de capital pour potentiellement plus de gains, en profitant des mouvements à la hausse comme à la baisse.

Attention : la Correlation évolue

La corrélation n’est pas fixe. Elle change avec le temps, surtout lors d’événements économiques ou politiques majeurs.

Ne vous fiez pas uniquement à la corrélation. Combinez-la avec l’analyse technique, fondamentale, la gestion du risque et d’autres stratégies.

Questions fréquentes

Q : Pourquoi étudier la Forex Correlation ?
R : Pour mieux gérer le risque et augmenter ses chances de profit, en comprenant comment les paires de devises évoluent et comment en tirer parti.

Q : Quelle est la corrélation entre USD/JPY et XAU/USD (or) ?
R : La corrélation est de -44.9 %, ce qui indique une certaine opposition dans leurs mouvements, mais pas très forte (inférieure à -80%)

Q : Que signifient une corrélation de +1 ou -1 ?
R : +1 indique un mouvement parfaitement synchronisé, -1 indique un mouvement parfaitement inverse.

En résumé

La corrélation Forex est un outil qui aide les traders à mieux comprendre le marché en montrant la relation entre différentes devises. Plus vous l’étudiez, l’analysez et l’utilisez régulièrement, mieux vous pourrez gérer votre portefeuille, réduire le risque et augmenter vos chances de profit.