BAS a 0.043, o aumento de 19% esconde a faca das atas da reunião do Fed esta noite.

Ontem à noite, o emprego não-agrícola superou as expectativas, quebrando diretamente os títulos do Tesouro dos EUA, o rendimento de 10 anos disparou para 4.6%, e o Bitcoin caiu 3000 dólares em 2 horas. Mas o BAS recuperou-se firmemente de 0.027 para 0.043. Este movimento mostra que as instituições estão a fazer hedge contra as expectativas de liquidez — quando as ações de tecnologia dos EUA e o ouro sobem simultaneamente, o capital está a refugiar-se em altcoins de pequena capitalização com boa liquidez. Calculei o coeficiente de correlação: nas últimas duas semanas, a correlação de 60 minutos do BAS com o S&P 500 é de -0.53, e com o Bitcoin é de 0.42, mostrando que é completamente independente da evolução dos ativos de risco tradicionais.
O ponto chave são os dados do CPI de amanhã. Se o CPI núcleo mensal ultrapassar 0.3%, as atas hawkish do Fed combinadas com notícias negativas podem fazer o Nasdaq quebrar o suporte, e moedas com baixa profundidade como o BAS varrerão primeiro as ordens de stop loss em 0.035. Mas estou a apostar que: as instituições estão a negociar antecipadamente um abrandamento do CPI, porque ontem à noite os futuros da CME mostraram que a probabilidade de corte de juros aumentou 1.2%. O ouro a atingir 2075 e a recuperação das commodities como cobre e alumínio estão todas a apostar no enfraquecimento do crédito do dólar — isto constitui um suporte estrutural para o Bitcoin e o BAS.
Na operação, posição leve de compra abaixo de 0.042, stop loss em 0.038 (suporte do fundo anterior), primeiro alvo de take profit em 0.05. Se as atas de hoje forem dovish, aumentar a posição para 30%. Lembre-se, os retalhistas estão a perseguir a alta de 24h, o dinheiro inteligente está à espera dos dados de amanhã à noite para construir posições. Não olhe apenas para o gráfico — olhe para o rendimento do Tesouro de 10 anos e o índice do dólar, a inversão destes dois é o verdadeiro sinal. Siga-me, amanhã às 8h atualizarei a estratégia de jogo do CPI.