Ключевые показатели цен, за которыми трейдеры должны следить при торговле

Для тех, кто серьезно занимается трейдингом, поиск надежных точек входа-выхода — это не просто. Это требует анализа большого количества данных и надлежащих инструментов. Торговые рынки, будь то товары, акции, крипто или форекс, постоянно колеблются 24 часа в сутки. Чтобы контролировать риск и увеличить вероятность прибыли, большинство трейдеров ищут индикаторы, которые могут помочь точно подтвердить тренд или момент для совершения сделки.

5 важных типов индикаторов, которые используют эксперты

Moving Average – инструмент отслеживания цены

Moving Average (MA) — это фундаментальный индикатор, известный почти всем трейдерам. Его работа заключается в расчете среднего значения исторических цен за определенный период времени, что позволяет четко увидеть направление движения цены.

Принципы применения:

• Цена выше MA = восходящий тренд, следует искать возможности для покупки
• Цена ниже MA = нисходящий тренд, следует продавать

На практике трейдеры часто предпочитают Exponential Moving Average (EMA) вместо Simple Moving Average (SMA), потому что EMA придает большее значение самым последним данным, поэтому быстрее реагирует на изменения цены.

Использование MA в разные периоды:

• Краткосрочный: MA 5 дней (примерно 1 неделя)
• Среднесрочный: MA 35 дней (примерно 2 месяца)
• Долгосрочный: MA 200 дней (примерно 1 год)

Когда MA краткосрочный > среднесрочный > долгосрочный, это подтверждает сильный восходящий тренд. Противоположный сигнал указывает на нисходящий тренд.

Преимущества: Простота в использовании, легко понимают новички. Также служит динамичной областью поддержки-сопротивления.

Ограничения: Это отстающий индикатор (Lagging), то есть сигналы часто приходят после того, как цена уже движется. Часто дает ложные сигналы на боковом рынке.

RSI – индикатор колебаний импульса

Relative Strength Index (RSI) — это индикатор, измеряющий силу Momentum, отображаемый значением от 0 до 100. Его цель — наблюдение за тем, находится ли цена в состоянии перекупленности (Overbought) или перепроданности (Oversold).

Стандарты интерпретации:

• RSI < 30 = состояние Oversold, сигнал покупки
• RSI > 70 = состояние Overbought, сигнал продажи

Кроме того, RSI полезен при поиске точек разворота цены. Когда цена восходящего тренда, но RSI движется вниз ниже 70, это может указывать на начало коррекции.

Метод расчета: RSI = 100 - (100/(1+ (Average Gain)/(Average Loss))) с использованием исторических данных за 14 свечей в целом

Преимущества: Дает четкие сигналы для краткосрочного трейдинга. Удобен для поиска разворотов через Divergence.

Ограничения: В очень сильном тренде значение RSI может оставаться на вершине (Overbought) или низу (Oversold) долгое время, что может заставить трейдера закрыть позицию слишком рано или пропустить возможности прибыли в долгосрочном периоде.

MACD – комбинированный индикатор тренда и импульса

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — это индикатор, разработанный на основе Moving Average путем вычитания EMA 12 дней из EMA 26 дней. Полученный результат называется линией MACD.

Signal Line — это EMA 9 дней самой линии MACD. Этот индикатор полезен для наблюдения как за направлением тренда, так и за силой изменения цены одновременно.

Правила использования:

• MACD пересекает Signal Line вверх = сигнал Bullish, возможность покупки
• MACD пересекает Signal Line вниз = сигнал Bearish, возможность продажи

Преимущества: Полностью оснащен информацией как о тренде, так и о силе рынка. Дает хороший обзор для принятия решений.

Ограничения: Расчет сложнее, чем MA. По своей природе он остается медленнее цены (Lagging). Сигналы часто приходят после значительного движения.

Volume – сила торговли, подтверждающая изменения

Объем торговли (Volume) показывает, насколько интерес инвесторов к активу. Трейдеры ценят торговлю, потому что она указывает на силу движения цены вверх или вниз.

Взаимосвязь между ценой и объемом:

Когда цена растет:

• Цена растет с высоким Volume = реальный рост с силой, может продолжиться
• Цена растет с низким Volume = рост без основания, может развернуться

Когда цена падает:

• Цена падает с высоким Volume = реальное падение с силой
• Цена падает со снижающимся Volume = может быть последней коррекцией

Преимущества: Помогает подтвердить важность пробоя уровня сопротивления. Если Break High с высоким Volume, это подтверждает реальную силу покупателей.

Ограничения: Не может самостоятельно указать направление цены. На форексе измерение Volume может быть менее точным, чем на фьючерсах, так как это только данные от брокера.

Visible Range – индикатор стоимости на рынке

Visible Range или Volume Profile — это относительно современный индикатор, созданный для визуализации средней стоимости для большинства участников рынка. Точка с наивысшим Volume указывает на основной уровень стоимости, который может служить важной зоной поддержки-сопротивления.

Принципы использования:

• Цена > Visible Range = восходящий тренд
• Цена < Visible Range = нисходящий тренд

Преимущества: Помогает найти уровни поддержки-сопротивления с большей информационной основой, чем обычное рисование линий. Видит реальную стоимость рынка.

Ограничения: График может выглядеть запутанным для новичков. Некоторые платформы берут дополнительную плату за подписку.

Заключение и рекомендации по применению

Все 5 этих индикаторов имеют свои сильные стороны и ограничения. Нет единого “лучшего” индикатора. Успех в трейдинге зависит от надлежащего использования нескольких индикаторов вместе.

Перед использованием индикаторов в реальности следует провести Backtest с историческими данными цен, чтобы проверить, подходят ли выбранные индикаторы для интересующих вас активов и временных рамок. Кроме того, необходимо иметь четкий план управления капиталом, устанавливая точку прибыли (TP) и стоп-лосс (SL) каждый раз.