Tahmin Yapmayı Bırakın: Profesyonellerin Giriş Noktalarını Belirlemek İçin VWAP'ı Nasıl Kullandığı

Muhtemelen traderların VWAP'ı sihirli bir şeymiş gibi bahsettiğini duymuşsunuzdur. Gerçek şu ki: Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat bir varlığın işlem gördüğü ortalama fiyatıdır ve her fiyat seviyesinde ne kadar hacmin hareket ettiğine göre ayarlanmıştır. Hepsi bu. Ama bu basit fikir? Ticarette buğdayı arpadan ayırıyor.

Hacim Neden Düşündüğünüzden Daha Önemli

Fiyat tek başına gürültüdür. $50k BTC mumunun 10 sözleşme ile hareket etmesi, $50k BTC mumunun 10,000 sözleşme ile hareket etmesinden çok farklıdır. VWAP, fiyatı VE hacmi tek bir çizgiye toplar ve size ciddi paranın gerçekten işlemleri nasıl gerçekleştirdiğini gösterir.

Bunu şöyle düşün: Eğer balinalar VWAP'ın altında birikim yapıyorsa, fiyat tipik hacme göre ucuzdur. Eğer fiyat hacimle birlikte onun üstüne çıkarsa? Bu bir onaydır, sadece bir heyecan değil.

Matematik (Atla Umursamıyorsan)

VWAP = Σ(Tipik Fiyat × Hacim) / Σ Hacim Tipik Fiyat = (Yüksek + Düşük + Kapat) / 3

Açık bir İngilizce ile: Her mumun ortalama fiyatını hacmiyle çarpın, hepsini toplayın, toplam hacme bölün. Her yeni dönem için bunu kümülatif olarak tekrarlayın. Bu yüzden VWAP "yapışkan"dır - kendisine eklemeye devam eder.

Tüccarların Bunu Gerçekten Nasıl Kullandığı

Giriş Stratejisi: Fiyat VWAP'ın üzerine mi çıkıyor? Uzun pozisyona gir. Altına mı kırılıyor? Kısa pozisyona gir. Bu, gerçek hacim katılımına göre ağırlıklandırılmış bir hareketli ortalama gibidir.

Değerleme Kontrolü: Varlık VWAP'ın altında işlem görüyor = potansiyel olarak ucuz. Özellikle ayı piyasalarında biriktirirken faydalıdır.

İşlem Kalitesi: Büyük traderlar bununla takıntılı bir şekilde ilgilenir. $42k 'de BTC aldınız ama 24 saatlik VWAP $43.2k mı? Bu iyi bir dolumdu. $44.5k'da mı aldınız? Hacim ağırlıklı ortalama ile karşılaştırıldığında fazla ödediniz.

Likidite Alanları: VWAP, likiditenin gerçekten nerede bulunduğunu gösterir. Kurumsal yatırımcılar, piyasayı çok fazla hareket ettirmeden büyük emirler vermek için bunu kullanır.

Tuzağa Düşmek: VWAP Büyü Değil

Bu sadece intraday içindir. Birden fazla gün boyunca VWAP çalıştırırsanız, çöp elde edersiniz. Gün içi ticaret veya 4 saatlik scalping için kullanın, haftalık analiz için değil.

Gecikiyor. Çünkü VWAP geçmiş verileri kullanır, bu yüzden her zaman mevcut fiyat hareketlerinin arkasındadır. 20 dakikalık VWAP, 200 dakikalık VWAP'tan daha hızlı tepki verecektir, ancak her ikisi de yakalamaya çalışıyor.

Bunu yalnız kullanmayın. Güçlü bir yükseliş trendi mi? Fiyat, haftalarca VWAP'ın altına hiç düşmeyebilir. Tüm stratejiniz “fiyatın VWAP'ın altına geçmesini beklemek” ise, tüm hareketi kaçırırsınız. Bunu RSI, Bollinger Bantları veya destek/direnç seviyeleri ile birleştirin.

Hiçbir öngörü gücü yoktur. VWAP size ne olduğunu söyler, ne olacağını değil. VWAP tabanlı bir AI botu satan herkes yalan söylüyor.

Gerçek Konuşma

VWAP, gerçekliği yansıttığı için çalışır: hacmin gerçekten yoğunlaştığı yer. Bu bir gösterge değil – piyasa yapısının bir haritasıdır. Trendleri onaylamak, giriş bölgelerini bulmak veya işlemlerinizde iyi bir fiyat alıp almadığınızı ölçmek için kullanın. Ama onu bir alet kutusundaki bir araç gibi değerlendirin, tüm atölye değil.

Gerçek para kazanan traderlar VWAP ile takıntılı değiller. Onlar şunlara takıntılılar:

• Balinaların biriktirdiği yer
• Hacim yükseldiğinde
• Destek gerçekten nerede tutuyor
• Risk yönetimi

VWAP bunu görmeyi daha kolay hale getirir.