Стохастичний осцилятор: Код шахрайства на імпульс, який повинен знати кожен трейдер

Крипто трейдери завжди полюють за тим одним індикатором, який насправді працює. Введіть стохастичний осцилятор—метр моменту, який показує вам, коли актив стає занадто гарячим (перекупленим) або занадто холодним (перепроданим).

Механіка (Спрощено)

Ось у чому справа: під час бичачих ринків ціни закриваються поблизу верхньої межі. На ведмежих ринках вони досягають дна. Стохастичний осцилятор точно вимірює, де саме знаходиться поточне закриття в межах цього діапазону високих і низьких значень.

Він видає дві лінії:

• %K: Сира оцінка моментуму (0-100 шкала)
• %D: Згладжена версія, що використовує 3-добову ковзну середню

Формула (якщо вам цікаво):

%K = [(Close - 14-дневний мінімум) / (14-дневний максимум - 14-дневний мінімум)] × 100

Тоді %D просто усереднює шум %K.

Читання сигналів (Що насправді має значення)

Зона перепроданості (>80) Актив занадто швидко зростає. Ціна може відкотитися. Час подумати про отримання прибутку або шортинг.

Перепроданість (<20) Ціна сильно впала. Чи буде відскок? Це може бути можливістю для покупки, якщо основи міцні.

Перехресна гра

• %K перетинає вище %D = Сигнал на покупку
• %K перетинає нижче %D = Сигнал на продаж

Виявлення дивергенції (Професійний рух)

• Бичача дивергенція: Ціна робить нижчі мінімуми, але індикатор формує вищі мінімуми. Переклад: очікується розворот.
• Медвежа дивергенція: Ціна робить вищі максимуми, але індикатор формує нижчі максимуми. Переклад: наближається скидання.

Приклад з реального життя

ETH торгується на рівні понад $3,400 з стохастичним показником 85. Це зона перепроданості. %K тільки що перетнув нижче %D. Що ви будете робити?

Ви могли б продати його або вийти з вашої довгої позиції. Встановіть стоп-лосс вище нещодавнього максимуму, щоб залишитися в безпеці. Просто.

Чесна оцінка

Плюси:

• Дуже просто читати
• Виявляє розвороти на ранніх стадіях
• Працює на трендових та бічних ринках

Недоліки:

• Генерує фальшиві сигнали під час сплесків волатильності
• Перетворення іноді запізнюються на швидких ринках
• Ніколи не торгуйте самостійно—поєднуйте його з RSI, MACD або трендовими лініями

Про поради

1. Налаштуйте параметри для вашого ринку. Коротші періоди (7-10) для волатильних альтів, довші періоди (20+) для стабільніших активів.
2. Завжди комбінуйте з іншими індикаторами та аналізом трендів.
3. Тестуйте спочатку на демонстраційній версії, перш ніж ризикувати реальними грошима.

Висновок

Стохастичний осцилятор справді є одним із найпростіших індикаторів моментуму, які можна освоїти. Він сам по собі не зробить вас багатим, але як частина вашого інструментарію? Це надійна перевага для виявлення розворотів і управління ризиком у крипто-торгівлі.