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A nossa estratégia de trading quantitativo acabou de completar uma rodada de backtest completa, com resultados bastante bons. Aqui vai uma partilha rápida dos principais desempenhos:

**Dados de retorno**
Esta estratégia alcançou um retorno acumulado de 11.188,78% — em comparação com um retorno de referência de 16,00%, a diferença é evidente. O máximo de drawdown foi controlado em 11,32%, indicando que mesmo em condições de mercado extremas, não houve quedas drásticas. Uma taxa de sucesso de 68,78% significa que a maioria dos dias de negociação foi lucrativa. A relação lucro/prejuízo de 306,08% — ou seja, o ganho médio em dias lucrativos supera em muito a perda média em dias de prejuízo.

**Indicadores de gestão de risco**
O índice Alpha de 100,00 indica uma forte capacidade de gerar retornos excessivos. O índice Beta de 1,19 mostra que a estratégia é um pouco mais sensível às oscilações do mercado do que a média. O índice de Sharpe de 305,49 — um número bastante alto — reflete um retorno considerável por unidade de risco. O índice de Sortino de 451,12 reforça ainda mais o controle sobre riscos de queda.

**Detalhes de execução de negociações**
O volume médio diário de compra e venda fica por volta de 1,5 bilhões (compra de 149.573.856,00, venda de -149.604.351,80), indicando liquidez suficiente e alta frequência de negociações. O valor de mercado atual da posição está próximo de 1,13 bilhões, mostrando que a estratégia tem uma quantidade considerável de fundos sob gestão.

No geral, esta estratégia encontra um bom equilíbrio entre retorno e controle de risco. Se você tem interesse nesse tipo de trading quantitativo, o modo de cópia pode permitir que você reproduza diretamente a lógica de negociação, garantindo estabilidade. Amigos que tenham interesse, podem considerar participar.