O ETF da SK Hynix aumentou a volatilidade para 110%, atingindo 7 vezes o nível do S&P 500, a 12 de julho

De acordo com a Nikkei, a negociação, na Coreia, de um ETF alavancado sobre uma única ação da SK Hynix está a causar uma volatilidade anormal dos preços das ações a 12 de julho. A volatilidade anualizada de 20 dias do título disparou acima de 110%, face a apenas 15% do benchmark do S&P 500. Lançado em maio, o ETF alavancado foi concebido para proporcionar retornos de 2x através de operações de rebalanceamento diário que amplificam as oscilações de preço, particularmente no fecho do mercado. Como a Samsung Electronics e a SK Hynix representam cerca de metade da capitalização do mercado da bolsa de valores coreana, o impacto estende-se ao índice mais alargado. A Nikkei alertou que a listagem ADR da SK Hynix na Nasdaq pode transmitir esta volatilidade diretamente para os mercados dos EUA.
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