Корейские ETF с покрытыми колл превысили 25 трлн вон в июле на фоне рекордной волатильности рынка

Согласно Asia Economic Daily, южнокорейские ETF с покрытыми колл-опционами превысили 25 трлн вон по чистым активам в июле, поскольку рыночная волатильность достигла исторических уровней 28 июля. Количество продуктов таких ETF выросло примерно до 50 — с всего шести годом ранее, — так как инвесторы искали стабильный дивидендный доход наряду с преимуществами хеджирования.

Крупный продукт с покрытым коллом (KODEX 200 Target Weekly Covered Call) за последние 12 месяцев показал дивидендную доходность свыше 10%, а общая доходность с начала 2026 года держится в диапазоне около 70%. Этому способствовали повышенные опционные премии на фоне усиленных рыночных колебаний. Премия по колл-опциону по KOSPI 200 недавно достигла 2,6% от величины базового индекса, что отражает повышенную волатильность, из-за которой опционы становится дороже продавать.