9-річний контракт: як перемогти ринок за допомогою математики

8 років тому я також вважав, що ліквідація – це невдача, але тепер я розумію – ліквідаційні повідомлення я написав власноруч. Справжня торгівля не є ставкою на напрямок, а є замиканням ризику за допомогою математики.

Гра, що підриває твої уявлення
Р杠杆 - це лише інструмент, 100-кратний杠杆 з 1% позицією має менший ризик, ніж повна позиція на спот-ринку. Я бачив найбільш стабільних гравців, які використовують 20-кратний杠杆, інвестуючи лише 2% капіталу, і за три роки жодного разу не зазнали збитків. Запам'ятайте цю формулу: реальний ризик =杠杆 × позиція, цифри не обманюють.

Стоп-лосс - це платна страхування від виживання. Під час обвалу 312% 78% ліквідованих рахунків попали в ілюзію "якщо ще 5% - повернусь до нуля". Гранична межа професіонала: одиночний збиток не повинен перевищувати 2% від капіталу, це як автоматичне вимкнення електрики - якщо електрика не вимикається, чекайте пожежі.

Кумулятивний відсоток - це не сніжний ком, а конструктор.
50 тисяч основного капіталу, перша позиція 5000 (10-кратний важіль), кожен раз, коли отримуємо прибуток у 10%, додаємо 500 до позиції. BTC виріс з 75 тисяч до 82,5 тисяч, позиція збільшилася лише на 10%, але безпечна подушка стала товщою на 30%. Ті, хто ставить все на одну карту, вже застрягли на півгір'ї.

Секрети ризик-менеджменту установ
Динамічна формула позиції: Загальна позиція ≤ (Капітал × 2%) / (Рівень стоп-лоссу × Леверидж). 50 тисяч капіталу з 10-кратним левериджем, максимальна сума інвестиції в одну угоду - 5000, при втраті 1000 - зупинитися. — Це безпечна межа, визначена алгеброю.

Забирати прибуток потрібно, як різати торт: заробивши 20%, продавай 1/3, заробивши 50% - ще 1/3, а залишок продавай, якщо впаде нижче 5-денної середньої. Цього року під час халвінгу деякі люди використали цей трюк, щоб перетворити 50 тисяч на мільйон.

Чарівність хеджування
Купівля опціону Put на 1% капіталу під час утримання позиції може врятувати ваше життя, якщо з'явиться чорний лебідь. Під час того обвалу в квітні ця стратегія зберегла 23% чистої вартості рахунку.

Кроваві великі дані
Ймовірність ліквідації позиції за 4 години становить 92%
Середня кількість 500 торгів на місяць зносила 24% капіталу
83% прибуткових рахунків повернули прибуток через жадібність

Крайні правила виживання

Разова втрата ≤2%

Кількість угод за рік ≤ 20

Коефіцієнт прибутку до збитку ≥ 3:1

70% часу без позиції спостерігаю

Ринок – це гра ймовірностей, розумні люди ставлять 2% ризику на тенденцію. Пам'ятайте: прибуток сам прийде до вас, ваше завдання – контролювати збитки. Коли ви перетворите торгову систему на математичну формулу, емоції більше не зможуть вас обманути!