Індекс потоку грошей: посібник з торгівлі для активних трейдерів, який потрібно мати

Коли мова йде про аналіз сил купівлі-продажу на ринку, багато трейдерів зазвичай зосереджуються лише на RSI або інших класичних інструментах. Але насправді Індекс потоку грошей (MFI) трохи ігнорується, хоча він є потужним індикатором для визначення реальної сили входу та виходу грошей з ринку.

MFI та RSI: чому важливо розуміти різницю

Перш за все, потрібно зрозуміти, у чому різниця між MFI та RSI.

RSI розраховується шляхом порівняння середнього прибутку з середніми збитками за певний період. Значення коливається від 0 до 100, і зазвичай 70 використовується як поріг для визначення “перкупленості”, а 30 — для “перепроданості”.

MFI ж базується на реальній кількості грошей, що входять і виходять з ринку, враховуючи ціну закриття, максимум і мінімум за формулою (Close + High + Low) / 3, порівнюючи з обсягами торгів за день. Результат також коливається від 0 до 100, але краще відображає “реальний” інтерес ринку.

Простіше кажучи: RSI показує силу ціни — сильна або слабка, а MFI — силу реальних грошей, що входять або виходять.

Як працює Індекс потоку грошей

Якщо MFI піднімається до 80 і вище — ринок у стані “перкупленості”, тобто гроші заходять занадто активно, і ціна може відступити для відновлення сил. У цей момент краще утриматися від нових покупок або діяти обережно.

Якщо MFI нижче 20 — ринок у стані “перепроданості”, тобто грошей виходить багато, і ціна може почати відновлюватися. Не поспішайте продавати все одразу — це може бути хорошим моментом для входу.

Як розрахувати Індекс потоку грошей

Щоб глибше зрозуміти, процес розрахунку такий:

Крок 1: Знайти Typical Price = (Open + Close + High) / 3

Крок 2: Обчислити Money Flow = Typical Price × обсяг торгів

Крок 3: Визначити Positive Money Flow (якщо Typical Price сьогодні ≥ Typical Price вчора) і Negative Money Flow (якщо Typical Price сьогодні < Typical Price вчора)

Крок 4: Обчислити Money Ratio = Positive Money Flow / Negative Money Flow

Крок 5: MFI = 100 - (100 / (1 + Money Ratio))

Більшість сучасних торгових платформ вже автоматично обчислюють цей індикатор. Вам потрібно лише розуміти, як його інтерпретувати для правильних рішень.

Як використовувати MFI для отримання результату

Головне: не використовуйте MFI самостійно

Комбінуйте Індекс потоку грошей з іншими індикаторами для більшої точності, наприклад, з Moving Average для визначення довгострокового тренду або MACD для підтвердження зміни імпульсу.

Основні стратегії:

• Коли MFI входить у зону перекупленості (>80) і довгостроковий тренд ще зростає — чекайте виходу MFI з цієї зони перед новою покупкою.
• Коли MFI входить у зону перепроданості (<20) і довгостроковий тренд ще знижується — чекайте виходу MFI з цієї зони перед продажем.
• Використовуйте MFI для визначення накопичення грошей (Accumulation) та їх виведення (Distribution), щоб вловити момент, коли інститути або “кити” (Whale) входять у ринок.

Плюси та мінуси Індексу потоку грошей

Плюси:

• Добре фіксує реальні грошові потоки, а не лише цінові зміни.
• Підходить для визначення точок входу та виходу у довгострокових і середньострокових трендах.
• Легкий для читання та інтерпретації, підходить для початківців.

Мінуси:

• В умовах низької торгівлі або бокового руху дає хибні сигнали.
• Не підходить для денного трейдингу або скальпінгу через низьку швидкість реагування.
• Потрібно використовувати разом з іншими індикаторами для підвищення точності, не слід покладатися лише на MFI.

Висновок

Індекс потоку грошей — цінний інструмент для трейдерів, які прагнуть зрозуміти “реальні” грошові потоки, що входять і виходять з ринку, а не лише слідкувати за ціною. Але найкраще він працює у комбінації з іншими інструментами і для середньо- та довгострокової торгівлі, а не для щоденних операцій.

Якщо ви ще не знайомі з MFI, спробуйте протестувати його на демо-рахунку, щоб зрозуміти, чи підходить він до вашого стилю торгівлі.