Cruce Dorado Trading: Як визначити зміни тренду за допомогою ковзних середніх

Важливість вибору правильного інструменту відповідно до вашого профілю

Трейдинг пропонує безліч шляхів залежно від ваших цілей і горизонту часу. Оператори, що шукають швидкий прибуток, використовують стратегії, такі як скальпінг із таймфреймами 1 хвилина, тоді як ті, хто орієнтується на стабільні результати, працюють із більш широкими рамками часу. У цьому контексті золотий хрест трейдингу виділяється як особливо ефективна стратегія для тих, хто працює на довгостроковій основі, особливо з активами з стабільними трендами, такими як акції та індекси.

Що таке Золотий Хрест і як він працює?

Золотий хрест або cruce dorado — це технічний патерн, який сигналізує про зміну тренду з низхідного на висхідний. Його робота базується на двох ковзних середніх з різними періодами: коли короткострокова перетинає довгострокову зверху вниз, виникає сильний сигнал на покупку.

Логіка проста, але потужна: під час низхідного тренду продажі поступово вичерпуються, і обидві середні починають наближатися одна до одної. Момент, коли швидка середня прориває повз повільну вгору, вказує на значущу зміну імпульсу. З цього моменту актив зазвичай поважає обидві лінії як рівні підтримки, продовжуючи висхідний рух до появи “смертельного перетину” (death cross).

Однак надійність золотого хреста залежить від активу. У акціях і індексах він дуже ефективний, тоді як у інструментах із надмірною кількістю сигналів перетину більшість з них будуть хибними. Головне — шукати кілька якісних перетинів, а не багато сигналів.

Просте ковзне середнє: основний компонент

Ковзні середні — це середні ціни, що обчислюються безперервно за певний період. Існують прості (SMA), експоненційні (EMA) та зважені, причому перші найпоширеніші у трейдингу з золотим хрестом.

Просте ковзне середнє працює шляхом додавання цін закриття за певну кількість свічок і ділення на цю кількість. Наприклад, якщо налаштувати 5-періодне середнє на денному графіку і взяти закриття останніх 5 днів (3864.7, 3836.5, 3943.1, 3952.1 і 3988.8), середнє буде 3917.04, і саме на цій лінії малюється графік.

Цей інструмент допомагає визначити напрямок тренду і передбачити можливі зміни. Середні з довшими періодами відображають більш суттєві та тривалі рухи, тоді як короткі швидко реагують на зміни ціни.

Стандартні значення: SMA 50 і SMA 200

Традиційно для золотого хреста використовують два конкретних ковзних середніх: 50-денне і 200-денне. Цей вибір не випадковий, а результат багаторічного аналізу ринку.

200-періодне середнє дуже потужне в довгостроковій перспективі, оцінюючи приблизно поведінку активу за рік. Коли 50-денне середнє (що відповідає 2 місяцям даних) перевищує 200-денне, це свідчить про те, що останні рухи значно сильніші за середньорічний показник, сигналізуючи про справжню зміну тренду.

Якщо використовувати коротші середні, наприклад 15 і 50, отримаєте надмірну кількість перетинів, але більшість з них будуть хибними сигналами. Навпаки, перетини між 50 і 200 — рідкісні і більш надійні.

Важливо: для отримання надійних результатів потрібно аналізувати ці перетини на денних таймфреймах. Якщо аналізувати на 1-годинних свічках, 200-денне середнє буде обчислювати середні за 200 годин, що повністю спотворить його призначення.

Практичне застосування: випадок S&P 500

Індекс S&P 500 є наглядним прикладом роботи золотого хреста. Останній “Золотий хрест” індекс пережив у липні 2020 року, коли котирувався на рівні 3 151,1 USD. Це був оптимальний момент для відкриття позиції на купівлю.

Протягом наступних 18 місяців 50-денне і 200-денне середні працювали як динамічні підтримки, підтримуючи висхідний рух. 200-денне середнє виявилося особливо ефективним. У січні 2022 року, коли індекс досяг 4 430 USD, ціна прорвала підтримку 200-денного середнього, створивши сигнал закриття з прибутком у 1 278,9 USD за лот.

Пізніше, у березні 2022 року, стався “смертельний перетин” на рівні 4 258,6 USD, що ознаменувало початок низхідного тренду. Цей приклад демонструє, що правильне застосування золотого хреста може давати довгострокові операції з істотним прибутком.

Перевірка додатковими конвергенціями

Хоча золотий хрест потужний, його не слід використовувати ізольовано. У прикладі S&P 500 після “Золотого хреста” у вересні ринок міг швидко повернутися до низхідного тренду, створивши хибний сигнал і велику втрату.

Щоб підвищити надійність, рекомендується шукати додаткові конвергенції. У цьому випадку застосування рівня відкату Фібоначчі від останнього мінімуму і максимуму показувало відскок на рівні 0.618. Крім того, попередня рівень опору став підтримкою на рівні 3 229 USD. З цими конвергенціями оптимальний вхід був у діапазоні 3 222–3 229 USD наприкінці вересня. Хоча ціна опустилася до 3 208 USD, що спричинило невеликі втрати, терпіння було винагороджено подальшим висхідним трендом.

“Смертельний перетин”: протилежність Золотого Хреста

У той час як золотий хрест сигналізує про зміну до висхідного тренду, “смертельний перетин” трапляється, коли 50-денне середнє опускається нижче за 200-денне, що вказує на перехід до низхідних трендів.

На відміну від назви, “смертельний перетин” не є цілком негативним. Для трейдерів, що прагнуть працювати з короткими позиціями, цей сигнал відкриває можливості для продажу з потенційним стабільним прибутком у низхідних ринках.

Однак його застосування більш вибіркове. У акціях і індексах, що історично мають висхідний тренд, “смертельний перетин” зазвичай означає просто закриття довгих позицій. Найбільш надійні результати “смертельного перетину” спостерігаються на валютних ринках Forex і криптовалютах, де низхідні тренди можуть бути такими ж тривалими, як і висхідні. В інших активів застосовувати потрібно з більшою обережністю.

Іноді “смертельний перетин” може бути оманливим: ринок швидко повертається до висхідного тренду, що спричиняє збитки продавця.

Обмеження та фінальні зауваження

Не існує ідеального індикатора або стратегії, що працює 100% часу. Трейдинг за допомогою золотого хреста потужний, але не безпомилковий, і сліпе його застосування лише на основі цього патерну є ризикованим.

Щоб підвищити його ефективність, враховуйте наступне:

• Множинні конвергенції: поєднуйте золотий хрест з іншими технічними індикаторами та інструментами аналізу
• Більш довгі періоди: збільшення періодів ковзних середніх дає більш надійні сигнали
• Вибір активів: обирайте ті з стабільними трендами, що генерують мало перетинів
• Фундаментальний аналіз: доповнюйте технічний аналіз оцінкою економічних і корпоративних факторів
• Операційні витрати: при довгострокових операціях враховуйте комісії за нічне фінансування

Золотий хрест трейдингу — це простий, але надзвичайно ефективний інструмент, коли його застосовують дисципліновано на відповідних активів і таймфреймах. Низхідні ринки пропонують періодичні можливості для справжніх золотих хрестів, які, при правильній валідації додатковими конвергенціями, можуть приносити стабільний прибуток протягом місяців або років.