据东部证券于7月13日发布的报告，中国保险公司正将其长期债券的配置策略从拉长久期转向优化资产结构。报告指出，尽管长期久期债券仍是保险公司资产组合的核心，但在低利率环境下，仅通过延长到期时间无法对冲收益率下行风险。配置方式已演变为在久期匹配的同时兼顾期限溢价补偿与战术性时点把握，因为30年期与10年期国债之间的收益率溢价已从历史低位反弹，从而改善了对更长久期持仓的补偿。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，仅供参考，不代表 Gate 的观点或意见，亦不构成任何财务、投资或法律建议。数字资产交易风险较高，请勿仅依赖本页面信息作出决策。具体内容详见
声明。
