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我们的量化交易策略刚刚完成一轮完整回测，成绩还不错。简单分享一下核心表现：

**收益端数据**
这套策略的累计收益达到11,188.78%——相比基准收益的16.00%，差距很明显。最大回撤控制在11.32%，说明即便在极端行情里也没有大幅跳水。胜率68.78%意味着大多数交易日都是赚钱的。盈亏比306.08%，翻译一下就是赚钱时的平均收益远远超过亏钱时的平均损失。

**风险管理指标**
Alpha比率100.00表示超额收益能力很强。Beta比率1.19说明策略对行情波动的反应比市场平均水平略敏感一些。夏普比率305.49——这个数字挺高的，反映在每单位风险下获得的回报相当可观。索提诺比率451.12进一步证实了下行风险的控制水平。

**交易执行细节**
日均买卖规模在1.5亿上下（买入149,573,856.00、卖出-149,604,351.80），说明流动性充足、交易频率活跃。当前持仓市值接近1.13亿，策略的资金规模还是有的。

整体来看，这套策略在收益和风险控制之间找到了不错的平衡。如果你对这类量化交易有兴趣，跟单模式能让你直接复制交易逻辑，稳定性还是有保障的。有想法的朋友可以考虑参与。