pedma

当我在开发新功能时，有时会想到我正在处理的信号的不同变体。但要用整个数据集进行批量测试会花一些时间，所以我就搭建了这个队列池：一边让我处理新功能，其他任务则在后台运行，然后它们完成后我会收到警告。
这是一种巧妙的方法，让我不会被卡在等待结果上。并且在它完成时我也会收到提示，所以如果数据量很大，我就可以先离开工位，等结果出来再说。
接着它会进入一个流水线：如果根据我设定的指标结果达到了可接受的范围，就会用标准的投资组合参数进入回测，然后我再决定是否批准它上线到生产环境（prod）。

opus 4.8 在干蠢事。
我想让它一把梭从零开始搭建一个回测工具，可它倒好，在信号之前的那根K线就把仓位给平了。
这点东西明明很简单，它却还是干出这种垃圾操作。
对，继续一边写交易基础设施一边不检查，老兄……

我目前每月大约需要€3.6k来运营我的整个业务。
为了最大化复利目的，经营一个精益的商店。
我几乎没有给自己领工资，全部都在再投资。
随着我计划添加的新数据供应商，可能会增加，但理想情况下这些会自己赚回来。

另一个漏洞今天悄悄潜入我的仓位中，这是我在九个月内首次检测到的。
所以对于每一组钱包（我称之为投资组合），我都分配了一个模型。每个模型都有自己的迭代版本，这样我就可以跟踪该模型内的变化，并且所有内容都被记录下来。
在任何一天，所需的仓位都会根据它们的投资组合、模型、迭代等信息被记录到我的数据库中。
但我还没有在特定投资组合内频繁开启/关闭旧模型。我只是停用投资组合，然后开始一个新的。
显然，实时仓位被与模型的输出仓位合并了，但从未考虑模型的迭代版本，因为再次当我构建它时，尽管我在数据库中为该迭代设置了识别标识，但我没有考虑为特定投资组合更改迭代版本。
所以当模型运行时，现在的迭代版本与昨天不同，今天和昨天的仓位被合并了，而本不应出现在今天模型中的陈旧仓位，找到了一个不再使用的陈旧迭代的配对，因此从未触发退出。
我今天偶然发现了这个问题，但我不会再让它发生，因为我设置了新的控制措施。
有时候你在行动和做事的过程中必须自己去发现问题。
损失不大，但像这样的事情经常会出错。也许是我技能上的问题，但这经常发生在我身上。

交易不同的CEX和DEX意味着每个平台都有自己独特的上架新资产的机制。
我发现我不想盲目地将这些资产加入可交易池，尤其是因为有些资产将RWA永续合约与加密永续合约混合在一起，可能会变得一团糟，但我更希望由我手动批准它们。
但出于本性，我设定了这个流程，然后就忘记了它。
我刚刚注意到，如果我更积极主动地添加新上市资产，利润和亏损（PnL）会有相当显著的提升。
因此，我添加了这个窗口，当我检查我的投资组合仓位时，它会提示我要么批准，要么保持新资产未批准，这样我就必须手动审查当天的每个新上市资产，并决定是否将它们加入池中。
这个决策是多变量的，但一般来说，只要它们是加密永续合约，我希望它们在池中，因为我不会做出自由裁量的加入或排除决定。
此外，流动性由模型处理，不需要我干预，而且它是不断变化的。
还有一些其他情况，比如交易所限制某些永续合约的持仓量时，你也必须自动将它们从池中剔除，否则可能会破坏模型的输出。
像这些都是我们浪费一些时间在上的基础设施，但它们是维持整个系统正常运行所必需的。

我在五月初推出的新模型的扩展和超液态假设（黄色）与实际（绿色）权益曲线之间的差距。
扩展上的差距由几个因素引起，但也包括由于流动性低于HL而导致的滑点增加。
保持对模拟与实际的关注。

在一份动量交易（momo）投资组合中加入两个弱但彼此不相关的信号。整体上产生了显著影响。挺有意思的：因为与该池中的其余信号相比，这两个信号究竟有多么平庸——除此之外，它们通常也与该池中的其他信号不相关。