За даними Goldman Sachs, кількісні хедж-фонди у світі зафіксували найгіршу п'ятиденну результативність з грудня 2023 року на початку минулого тижня, із сукупними збитками у 3,1%, включно з одноденним падінням на 1% у понеділок. Відділ первинного брокерства надіслав листа клієнтам, зазначивши, що збитки зосередилися на коротких позиціях, особливо впливаючи на висококореляційну торгівлю та стратегії моментуму. На основі Z-оцінки — статистичного показника відхилення від середнього — падіння результативності стало найбільшим відхиленням для системних лонг-шорт хедж-фондів з грудня 2023 року. Незважаючи на відкат, кількісні фонди залишилися на рівні +11,3% з початку року станом на дату листа Goldman, а Nasdaq Composite впав на 4,6%, а індекс напівпровідників Philadelphia знизився на 7,94% того ж тижня.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

6год тому

Goldman Sachs підвищує прогноз десятирічної прибутковості S&P 500 з 3% до 7%, переглядаючи прогноз "Втрачене десятиліття"

7год тому

Попередження Goldman Sachs підтвердилося: моментум-акції впали на 24% за 10 днів, можуть знизитися ще на 50%

20год тому

Ціни на золото впали на 13% у II кварталі 2026 року, досягнувши найнижчого рівня за 13 років.

23год тому

Експозиція хедж-фондів банків США зростає вдвічі до 4,5 трильйона доларів за чотири роки, попереджає стратег.

07-04 05:04

Експозиція банків США до хедж-фондів подвоїлася до 4,5 трильйона доларів за чотири роки, назріває ризик делівериджу

Поглиблений аналіз