Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати AUCTIONUSDT Безстроковий Купити AUCTION/USDT | 6,57 | +0,1315%/15,99% | +0,0100% | -0,2348% | |
Продати PROVE/USDT Купити PROVEUSDT Безстроковий | 6,42 | -0,1285%/15,63% | +0,0041% | +0,0301% | |
Продати RONUSDT Безстроковий Купити RON/USDT | 6,15 | +0,1231%/14,97% | +0,0134% | +0,0811% | |
Продати SLVONUSDT Безстроковий Купити SLVON/USDT | 5,89 | +0,1178%/14,34% | +0,0179% | -0,2021% | |
Продати VTHOUSDT Безстроковий Купити VTHO/USDT | 5,71 | +0,1143%/13,90% | +0,0050% | +0,1556% | |
Продати PIXELUSDT Безстроковий Купити PIXEL/USDT | 5,60 | +0,1120%/13,62% | +0,0050% | +0,2648% | |
Продати CELO/USDT Купити CELOUSDT Безстроковий | 53,03 | -1,0607%/129,05% | -0,0259% | -0,2030% | |
Продати IOTXUSDT Безстроковий Купити IOTX/USDT | 5,26 | +0,1052%/12,81% | +0,0100% | +0,2065% | |
Продати RAVEUSDT Безстроковий Купити RAVE/USDT | 5,23 | +0,1047%/12,73% | +0,0050% | -32,3837% | |
Продати MAGIC/USDT Купити MAGICUSDT Безстроковий | 5,13 | -0,1027%/12,49% | +0,0021% | +0,0909% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.