交易的核心是概率？

交易的核心，並非概率本身，而是一套基於概率思維的決策與管理體系。
這句話聽起來有些抽象，我從自己的角度闡述一下。

第一，概率是底色，而非答案
市場本質上是一個充滿不確定性的環境，沒有任何方法能保證單次交易必然盈利，即使是業績最頂級的交易員，也無法保證買入就會賺錢，賣出就不會賣飛，所以客觀事實就是交易本身具有一定的概率性。

但若僅僅停留在“概率”二字，便容易陷入誤區，認為“反正靠運氣，隨意操作即可，別相信穩定盈利的話術，沒有人能夠做到”。 這樣想不夠準確，真正的核心是我們如何認知並駕馭這種不確定性。 交易不是彩票，有點像玩德州撲克，高手與業餘玩家拿到好牌的概率相同，但前者的長期勝率遠高於後者，關鍵差別在於，高手始終堅持做“期望值為正”的決策，高手始終有自己的打牌策略。

第二，將概率思維轉化為持續盈利的能力
這種轉化並不容易，但路徑是正確的，需要做到如下三方面：

1）追求正期望值：這是概率思維的靈魂。 您的交易系統必須在長期統計中具備盈利優勢，例如，一個系統可能10次交易中虧損7次，但每次虧損很小; 而盈利的3次卻能帶來較大回報，這樣加在一起還是盈利的。 因此如長期執行這樣的系統，您便是市場的贏家。 所以你要認真客觀搭建自己的交易系統，通過歷史數據回測，或類比交易（小倉位也可）來驗證其是否存在統計正期望值，如果沒有，那決不能堅守，必須要更換交易系統。

2）保證樣本充足：概率的優勢需要足夠多的交易次數才能顯現。 拋一次硬幣是運氣，拋一萬次，結果必然趨近於理論概率。 交易絕不能因連續幾次止損就否定一個系統，也不能因一筆暴利就視其聖杯。 你必須給予系統足夠的時間和次數，讓概率規律發揮作用，具體次數我建議至少超過100筆交易。

3）嚴守風險管理：這是所有一切的前提。 即便擁有正期望值的系統，如果單次風險失控（例如一次重倉虧損50%），您也可能在概率優勢兌現前被市場淘汰。 倉位管理與止損紀律的根本目的，是確保您能「活下去」，活到概率優勢顯現的那一天。 這個認知非常重要，每筆交易你的預期不是賺錢而是做到小虧或者不虧損，如結果就是這樣那不要糾結趕快止損，但如果市場給了機會，那其實是「幸運」，爭取做到大賺！

第三，概率思維是對人性的終極考驗
概率思維之所以極難踐行，在於它完全違背人類的天性。 因為人性渴望確定性，概率思維卻要求我們坦然接受單次結果的不確定性; 因為人性厭惡損失，概率思維卻要求我們將虧損視為必要的「成本」; 因為人性偏愛尋求模式，概率思維卻要求我們承認某些虧損毫無理由，僅是系統的正常“磨損”。 所以這種思維轉變是很難的，這也是很多人即使有了交易系統，也無法有效執行並穩定盈利的根本原因，因為還是控制不足自己。

所以，交易的核心不是概率，而是針對概率的應對，就是承認市場的不確定性，並通過系統性的方法（堅持正期望值、積累充足樣本、嚴守風險控制），使自己在長期重複的遊戲中成為概率的受益者，同時，通過“交易鐵律”來抵禦不利於概率遊戲的人性弱點。

您能否在概率的不確定性中保持平靜，能否在概率帶來的挫折中堅守系統，這更為重要！