如何使用外匯相關性在交易市場中獲利

為什麼高手交易者都關注Correlation？

試想一下，如果你知道哪一對貨幣走勢相同，你就能更好地管理風險；或者知道哪些貨幣走勢相反，你也可以利用它來防範損失。貨幣之間的(Forex Correlation)關係，能幫助你了解整體市場狀況，並進行更智慧的交易。

Correlation是什麼？用簡單的話說

在統計學中，Correlation是衡量兩個變數之間關聯程度的指標。在這裡，變數可以是價格、貨幣或其他資產。

Correlation係數的範圍在-1到1之間：

• +1 = 完全同步移動 (如果一個上升，另一個也跟著上升)
• -1 = 完全相反 (如果一個上升，另一個一定下降)
• 0 = 無關聯 (彼此獨立，沒有明顯的關係)

Forex Correlation關係能告訴我們什麼？

Forex Correlation描述不同貨幣對在市場中的移動趨勢。例如，EUR/USD與GBP/USD大多呈正相關，因為它們都與歐洲經濟有關。

以美元為主要貨幣的貨幣對，通常趨勢相似，例如：

• EUR/USD
• GBP/USD
• AUD/USD
• NZD/USD

原因是這些國家的經濟因素會影響美元的價值。

你應該知道的Correlation資料

• AUDJPY vs EURJPY：相關性80.3%，表示兩者的走勢非常相似
• AUDUSD vs USDCAD：相關性-89.6%，代表兩者走勢相反
• AUDNZD vs USDJPY：相關性-0.5%，因此兩者走勢較為獨立

Pair Trading - 利用Correlation做獲利的策略

Pairs Trading是買入一對貨幣同時賣出另一對，利用它們之間的關聯性來獲利。

例如：如果你發現EUR/USD與GBP/USD呈正相關，但GBP/USD的價格偏低，你可以買入GBP/USD，同時賣出EUR/USD，期待它們回歸平衡。

Risk-on vs Risk-off：隱藏的關聯性

Forex Correlation的關係並非固定不變，它會隨著市場情緒而改變：

Risk-on情緒 (投資者偏好風險資產)：資金流入風險較高的資產

• 風險貨幣：AUD、NZD、CAD升值
• 安全貨幣：JPY、USD貶值

Risk-off情緒 (投資者偏好避險)：資金轉向安全資產

• USD、JPY、黃金(XAU/USD)升值
• AUD、NZD、CAD貶值

哪些消息會影響Correlation？

經濟數據：GDP、通膨率、就業率等國家經濟指標

央行會議：Fed、ECB、BOJ等，官員的言論會影響市場預期

貿易政策：出口、進口數據、關稅政策

政治事件：選舉、不確定的政府政策

如何最大化利用Correlation

1. 建立多元化的投資組合
選擇相關性低或負相關的貨幣對，降低單一方向的風險。

2. 避免重複押注
如果你已經交易EUR/USD，不要再買入GBP/USD，因為它們走勢相似，這樣只會增加風險而非增加獲利機會。

3. 利用負相關來避險
賣出一個貨幣對時，同時買入負相關的貨幣對，以抵消潛在的損失。

4. 交易CFD以放大資金
CFD具有較高的槓桿，意味著用較少的資金就能獲得較大的交易規模，適合做多空雙向操作。

注意事項：Correlation會變化

Correlation不是固定的，它會隨時間變動，尤其在經濟或政治事件發生時。

不要只依賴Correlation，要結合技術分析、基本面分析、風險管理和其他策略一起使用。

常見問題

Q：為什麼要研究Forex Correlation？
A：為了管理風險並增加獲利機會，了解貨幣對的走勢特性，並善用這些資訊。

Q：USD/JPY與XAU/USD(黃金)的相關性是多少？
A：相關性約-44.9%，表示它們有一定的反向關係，但並不強烈(低於-80%)

Q：Correlation為+1或-1代表什麼？
A：+1表示完全同步移動，-1表示完全相反。

總結

Forex Correlation是幫助交易者深入了解市場的工具，透過觀察不同貨幣之間的關聯性，能提升你的分析能力。越多研究、分析與實戰練習，就越能有效管理投資組合、降低風險，並增加獲利的機會。