Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати MSTRXUSDT Безстроковий Купити MSTRX/USDT | 3,75 | +0,0751%/9,13% | +0,0100% | +0,2465% | |
Продати CVCUSDT Безстроковий Купити CVC/USDT | 3,69 | +0,0740%/9,00% | +0,0100% | +0,0467% | |
Продати ARPA/USDT Купити ARPAUSDT Безстроковий | 34,19 | -0,6839%/83,21% | -0,7640% | -2,1246% | |
Продати CFXUSDT Безстроковий Купити CFX/USDT | 3,67 | +0,0735%/8,94% | +0,0083% | +0,1703% | |
Продати NXPCUSDT Безстроковий Купити NXPC/USDT | 3,64 | +0,0728%/8,85% | +0,0020% | +0,0503% | |
Продати QQQXUSDT Безстроковий Купити QQQX/USDT | 3,59 | +0,0718%/8,73% | +0,0164% | -0,4420% | |
Продати DOTUSDT Безстроковий Купити DOT/USDT | 3,51 | +0,0702%/8,54% | +0,0100% | +0,2491% | |
Продати NIGHTUSDT Безстроковий Купити NIGHT/USDT | 3,46 | +0,0693%/8,43% | +0,0100% | +0,3900% | |
Продати BIOUSDT Безстроковий Купити BIO/USDT | 3,43 | +0,0686%/8,34% | +0,0100% | +0,0322% | |
Продати MINAUSDT Безстроковий Купити MINA/USDT | 3,40 | +0,0681%/8,28% | -0,0012% | +0,2428% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.