Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати XTZUSDT Безстроковий Купити XTZ/USDT | 2,69 | +0,0538%/6,54% | +0,0016% | -0,2478% | |
Продати SANDUSDT Безстроковий Купити SAND/USDT | 2,51 | +0,0503%/6,11% | +0,0100% | +0,0348% | |
Продати PUNDIXUSDT Безстроковий Купити PUNDIX/USDT | 2,50 | +0,0499%/6,08% | +0,0050% | +0,0951% | |
Продати CCUSDT Безстроковий Купити CC/USDT | 2,48 | +0,0497%/6,05% | +0,0050% | +0,1571% | |
Продати BTCUSDT Безстроковий Купити BTC/USDT | 2,48 | +0,0496%/6,03% | -0,0016% | -0,0018% | |
Продати GLM/USDT Купити GLMUSDT Безстроковий | 24,00 | -0,4801%/58,42% | +0,0050% | +0,0581% | |
Продати GWEI/USDT Купити GWEIUSDT Безстроковий | 232,74 | -4,6549%/566,34% | -0,1167% | +0,4179% | |
Продати 龙虾USDT Безстроковий Купити 龙虾/USDT | 23,08 | +0,4615%/56,16% | +0,0050% | -0,3234% | |
Продати KAITOUSDT Безстроковий Купити KAITO/USDT | 2,44 | +0,0489%/5,96% | +0,0050% | +0,6601% | |
Продати BANANAUSDT Безстроковий Купити BANANA/USDT | 2,42 | +0,0485%/5,90% | +0,0032% | +0,0959% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.