Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати SPYXUSDT Безстроковий Купити SPYX/USDT | 3,04 | +0,0609%/7,40% | +0,0100% | -0,6054% | |
Продати LINKUSDT Безстроковий Купити LINK/USDT | 3,00 | +0,0601%/7,32% | +0,0042% | +0,0187% | |
Продати APTUSDT Безстроковий Купити APT/USDT | 2,98 | +0,0597%/7,26% | -0,0062% | +0,0708% | |
Продати TSLAXUSDT Безстроковий Купити TSLAX/USDT | 2,97 | +0,0594%/7,22% | +0,0100% | +0,0376% | |
Продати BICOUSDT Безстроковий Купити BICO/USDT | 2,93 | +0,0586%/7,12% | +0,0100% | -0,1284% | |
Продати POWERUSDT Безстроковий Купити POWER/USDT | 2,88 | +0,0577%/7,02% | +0,0100% | -1,5149% | |
Продати CFGUSDT Безстроковий Купити CFG/USDT | 2,85 | +0,0570%/6,94% | +0,0050% | -0,0114% | |
Продати HUMAUSDT Безстроковий Купити HUMA/USDT | 2,79 | +0,0558%/6,80% | +0,0050% | +0,1032% | |
Продати RUNEUSDT Безстроковий Купити RUNE/USDT | 2,75 | +0,0551%/6,70% | -0,0082% | 0,0000% | |
Продати UNIUSDT Безстроковий Купити UNI/USDT | 2,72 | +0,0545%/6,63% | +0,0051% | +0,1104% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.